在投資者的日常生活中，水母量化是一個(gè)廣受歡迎的量化交易平臺(tái)。通過水母量化提供的網(wǎng)格交易法，他們以高效而精確的方式參與市場(chǎng)，從而獲得了可觀的回報(bào)。今天就為大家詳細(xì)講解一下網(wǎng)格交易法。

什么是網(wǎng)格交易法

網(wǎng)格交易法是一種量化交易策略，它通過在預(yù)設(shè)的價(jià)格區(qū)間內(nèi)放置多個(gè)買賣訂單來捕獲市場(chǎng)波動(dòng)帶來的利潤。這種策略并不依賴于對(duì)市場(chǎng)方向的預(yù)測(cè)，而是利用市場(chǎng)價(jià)格的上下波動(dòng)來賺取收益。

在網(wǎng)格交易中，交易者會(huì)在一個(gè)價(jià)格區(qū)間內(nèi)設(shè)置多個(gè)買賣價(jià)格點(diǎn)，形成一個(gè)類似于網(wǎng)格的結(jié)構(gòu)。每當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格上升觸及到賣單價(jià)格點(diǎn)時(shí)，賣單就會(huì)被觸發(fā)，從而賣出資產(chǎn)；相反，當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格下降觸及到買單價(jià)格點(diǎn)時(shí)，買單就會(huì)被觸發(fā)，從而買入資產(chǎn)。

這種策略的關(guān)鍵在于，網(wǎng)格的上下限和間隔大小需要根據(jù)市場(chǎng)的波動(dòng)性來設(shè)定。波動(dòng)性越大，網(wǎng)格的間隔可以設(shè)置得越大，從而捕捉更多的波動(dòng)利潤。然而，這也意味著風(fēng)險(xiǎn)更高，因?yàn)槭袌?chǎng)可能會(huì)迅速跳出網(wǎng)格的范圍，導(dǎo)致較大的損失。

網(wǎng)格交易法的優(yōu)點(diǎn)在于它可以在無需持續(xù)監(jiān)控市場(chǎng)的情況下自動(dòng)執(zhí)行交易，適合那些希望實(shí)現(xiàn)投資自動(dòng)化的高頻交易者。同時(shí)，它也能夠適應(yīng)市場(chǎng)的不同波動(dòng)情況，具有一定的靈活性。然而，它也存在缺點(diǎn)，比如在市場(chǎng)出現(xiàn)劇烈波動(dòng)時(shí)可能會(huì)遭受較大的損失，而且在市場(chǎng)長期單邊走勢(shì)明顯時(shí)，網(wǎng)格交易的效果可能會(huì)大打折扣。

如何設(shè)置能將網(wǎng)格交易收益最大化

在實(shí)踐中，我們發(fā)現(xiàn)不同的股票在不同的網(wǎng)格交易策略下收益是不相同的，所以根據(jù)不同股票標(biāo)的定制不同的網(wǎng)格交易策略才是讓收益最大化的最佳方法。那么如何找到相應(yīng)的正確的網(wǎng)格交易設(shè)置參數(shù)呢？我們可以借用水母量化網(wǎng)格回測(cè)工具來輔助我們，通過不斷微調(diào)參數(shù)，并用網(wǎng)格回測(cè)利用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)試，來觀測(cè)盈利情況等，從而找到最優(yōu)的設(shè)置方案。水母量化的網(wǎng)格回測(cè)設(shè)置相對(duì)簡(jiǎn)單，只需要將相應(yīng)的股票代碼和設(shè)置參數(shù)填上即可，提交后將會(huì)獲得十分完整的回測(cè)數(shù)據(jù)，是使用網(wǎng)格交易的伙伴們必不可少的優(yōu)秀輔助工具。如果對(duì)分鐘級(jí)網(wǎng)格回測(cè)感興趣，可以點(diǎn)擊下方鏈接進(jìn)行注冊(cè)，現(xiàn)在注冊(cè)即送15天免費(fèi)使用時(shí)長。

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